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Actuarial Awards & Scholarship
SCOR’s annual Actuarial Awards have been rewarding actuarial research in several countries for more than 25 years. As of 2024, the awards are complemented in the UK by a university scholarship.
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A strong ambition
These prizes and scholarship program are designed to promote the development of actuarial science, to encourage research in this field, and to contribute to the improvement of risk knowledge and management. The SCOR Actuarial Awards are recognized in the insurance and reinsurance industries as a mark of excellence.
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How to enter the Actuarial awards / Apply for the UK scholarship
AccordionSCOR’s Actuarial Awards have been rewarding actuarial research for more than 25 years. In 2024, SCOR is partnering with the IFoA Foundation to launch new Actuarial Awards in Asia Pacific.
These prizes will promote the development of actuarial science, encourage research in this field, and contribute to the improvement of risk knowledge and management.
Rewarding and celebrating excellence in actuarial science is a core objective of the IFoA Foundation, whose mission is to give support and opportunities to actuaries and future actuaries from all backgrounds.
Full details, including eligibility criteria and entry process, in the brochure below.
SCOR organise chaque année un prix de l'actuariat destiné à promouvoir et à encourager la recherche en science actuarielle et en gestion du risque. Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités françaises et belges. Il récompensera toute étude riche en idées, méthodes ou projets innovants ayant des applications potentielles dans la gestion du risque. La participation à ce concours suppose l'acceptation implicite des participants aux articles du présent règlement. Le sujet est laissé au choix du candidat tout en respectant le contexte comme mentionné ci-dessus.
Qui peut participer ?
Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités françaises et belges. Seuls les travaux qui n’ont pas été primés dans le cadre d’un autre prix et qui ont reçu la mention « publiable » par l’Institut des Actuaires peuvent concourir au Prix SCOR
Prix des jeunes actuaires
Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français - dans le cadre d'une soutenance d'un diplôme d'actuaire reconnu par l'Institut des Actuaires en France ou par l'Association Royale des Actuaires Belges. Ils devront avoir été soutenus entre le 14 juin 2023 et le 28 juin 2024.
Prix des jeunes docteurs
Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français, dans le cadre d'une soutenance de thèse de doctorat dont le sujet développé s'inscrit dans une préoccupation de gestion du risque, qu'il soit de nature économique, financière ou assurantielle. La thèse devra avoir été soutenue entre le 14 juin 2023 et le 28 juin 2024.
Sont exclues de ce concours les personnes accueillies par SCOR ou par l’Institut des Actuaires dans le cadre de leurs travaux.
Comment remettre son offre ?
Les offres, envoyées par le responsable de formation ou le responsable de thèse, se font uniquement par email à l'adresse mail suivante (en format pdf) : prixactuariat2024@scor.com
Les travaux seront accompagnés d'un résumé ou d'un extrait rendant compte de façon explicite du sujet traité et des éléments de réponse apportés. Ils seront envoyés sous format électronique. Les coordonnées du candidat devront absolument être mentionnées.
Les thèses devront être envoyées avec le rapport de soutenance ainsi qu'un document de quelques pages qui exposera les applications potentielles futures découlant des théories développées. Sources et bibliograhie devront être indiquées.
Ainsi, en présentant son travail au jury du Prix de l’Actuariat, le candidat s’engage à accepter les obligations suivantes dès lors qu’il serait désigné comme lauréat :
- Accepter le cadre général du déroulement du prix et le caractère souverain des décisions du jury.
- Attester que son mémoire/sa thèse n’a pas été primé dans le cadre d’un autre prix (ne sont pas concernés les prix académiques, ni les mentions spéciales).
- Attester que son mémoire/sa thèse a reçu(e) la mention « publiable » par l’Institut des Actuaires, mais n’a pas encore été publié(e), les lauréats consentant à SCOR l'exclusivité sur la première publication.
- Accorder un entretien pour publication à un organe de la presse économique ou spécialisée afin d’exposer ses orientations de recherche et ses conclusions. Des extraits de cet entretien pourront être repris par SCOR dans sa communication interne et externe.
- Rédiger une synthèse de sa recherche sous forme d’article pour publication dans un document officiel de l’Institut des Actuaires.
- Réserver à SCOR et/ou à l’Institut des Actuaires la faculté de publier sous forme de livre le travail primé.
- Présenter, lors d’une conférence scientifique ou du Congrès annuel de l’Institut des Actuaires, un thème de réflexion connexe à ses recherches.
- Le cas échéant, donner, à l’invitation de SCOR, une conférence devant un public d’actuaires du Groupe afin de les informer de l’objet et des conclusions de sa recherche.
Les dates clés
Les travaux du concours 2024 devront être remis au plus tard le 12 juillet 2024.
Le jury
Le jury est composé de membres de l'enseignement supérieur et de professionnels de l'assurance, de la réassurance ou de la finance qui s'engagent à respecter la confidentialité des données contenues dans les travaux soumis.
Les prix pour 2024 seront décernés en décembre 2024.
- Prix des jeunes actuaires : 15 000 € *
- Prix des jeunes docteurs : 20 000 € *
L'attribution de ces prix se fait sur la base des principaux critères suivants :
- Son caractère innovateur
- La pertinence des modèles utilisés
- Son degré d'approfondissement et de réflexion.
- L'intérêt professionnel de l'étude
- Ses applications pratiques
SCOR se réserve le droit de publier, ou de mettre en ligne sur son site, les études primées. En contrepartie, les lauréats consentent à SCOR l'exclusivité sur la première publication. Tout complément d'information peut être obtenu auprès de Marion Rioche au 01-58-44-73-18.
Ausschreibung
Der Rückversicherungskonzern SCOR, eines der weltweit führenden Unternehmen dieser Branche, stiftet im Jahre 2025 den deutschen SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften in Verbindung mit der Universität Ulm.
Die SCOR in Deutschland verleiht diesen Preis für hervorragende Arbeiten zur Förderung des aktuarwissenschaftlichen Nachwuchses. In Zusammenarbeit mit der Universität Ulm werden Arbeiten prämiert, die sich mit relevanten aktuarwissenschaftlichen Themen in der Personen- und Sachversicherung beschäftigen.
Mit der Abgabe seiner Arbeit akzeptiert der/die Teilnehmer/in die nachstehenden Bedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmebedingungen
1 - Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer wissenschaftlichen bzw. beruflichen Tätigkeit mit Themen befassen, die einen aktuarwissenschaftlichen Bezug besitzen. Mitarbeiter/innen der SCOR oder ihrer Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme ausgeschlossen, ebenso frühere Preisträger/innen des SCOR-Preises für Aktuarwissenschaften sowie die Empfänger eines Stipendiums des Schweizer SCOR-Preises.
2 - Gegenstand
Es können aktuelle Arbeiten (Bachelor-, Masterarbeiten, Dissertationen sowie Artikel in Alleinautorenschaft) eingereicht werden, die sich mit aktuarwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen und in deutscher oder englischer Sprache an einer Universität / Hochschule in Deutschland, Österreich oder der Schweiz geschrieben worden sind.
Die eingereichten Arbeiten dürfen (ganz oder in Teilen) keinem weiteren Ausschreibungsverfahren vorliegen oder bereits mit einem Preis ausgezeichnet worden sein (zulässig ist die Auszeichnung von Teilen der Arbeit mit einem Best Paper Award bei einer Konferenz).3 - Teilnahmeverfahren
Arbeiten müssen in elektronischer Form (pdf) eingereicht werden. Sollten einzelne Teile der Arbeit bereits mit einem Preis ausgezeichnet worden sein (z.B. Best Paper Award bei einer Konferenz), so muss dies bei der Einreichung angegeben werden. Außerdem muss eine Zusammenfassung von drei bis fünf Seiten (auf Deutsch) in elektronischer Form eingereicht werden, in der die untersuchte Problemstellung und die gewonnenen Erkenntnisse dargestellt werden (hierfür ist die WORD-Vorlage zu verwenden, die unter https://www.uni-ulm.de/mawi/ivw/institut/scor-preis/ zur Verfügung steht). Zusätzlich wird ein formloses Gutachten eines an einer Hochschule tätigen Professors verlangt.
4 - Abgabe
Die Arbeiten, die Zusammenfassung und die zugehörigen Gutachten müssen spätestens bis zum 15. Juli 2025 (Datum des Poststempels) unter Angabe des Absenders (mit Postanschrift) an die folgende Adresse gesandt werden:
Herrn Dr. Stefan Schelling
Universität Ulm, Institut für Versicherungswissenschaften
89069 Ulm, Germanyoder als E-Mail an: mawi.ivw@uni-ulm.de
5 - Preis
Es werden Preise im Gesamtwert von € 12.000 vergeben:
1. Preis € 6.000
2. Preis € 4.000
3. Preis € 2.0006 - Schirmherren des Preises
Prof. Dr. Michael Weber
Präsident der Universität Ulm7 - Jury
Eingereichte Arbeiten werden von einer Jury beurteilt, die nach gemeinsamer Beratung über die Vergabe der Preise entscheidet.
Mitglieder der Jury sind:
Geschäftsführender Sekretär :
Dr. Stefan Schelling
Universität UlmProf. Dr. Hansjörg Albrecher
Universität LausanneProf. Dr. Christian Furrer
Universität KopenhagenDr. Jürgen Bierbaum
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Alte Leipziger-Hallesche KonzernDr. Wolfgang Schanz
Head of Central Princing, SCORUwe Ludka
Vorstandsvorsitzender, Itzehoer VersicherungenDr. Michael Renz
Aufsichtsratsvorsitzender, Protektor LebensversicherungDr. Martin Zsohar
Die Preisträger müssen eine englischsprachige Zusammenfassung zur Veröffentlichung auf den Internet-Seiten von SCOR erstellen. Die SCOR in Deutschland behält sich das Recht vor, die Zusammenfassungen der eingereichten Arbeiten in geeigneter Form zu veröffentlichen.Mit einem SCOR-Preis ausgezeichnete Arbeiten sind besonders willkommen beim European Actuarial Journal. Mit dem Einverständnis des Preisträgers wird eine solche Arbeit – bei positiver Begutachtung durch die anonymen Referees – zur Veröffentlichung auf dem Springer Link sowie im nächsten Heft der Zeitschrift vorgesehen.
SCOR, uno dei leaders mondiali del settore, per incoraggiare gli studenti ad indirizzare le loro ricerche verso i temi dell'assicurazione e della riassicurazione promuove un premio per Tesi di Laurea.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. Il giudizio della Giuria non è sindacabile ed è escluso il ricorso a giudizi di qualsiasi ordine e grado. SCOR si riserva il diritto di pubblicare in forma appropriata le tesi di laurea premiate. A questo fine i vincitori rilasceranno apposita dichiarazione scritta all'atto della premiazione.
Objective of the Awards
These prizes are designed to promote actuarial science, to develop and encourage research in this field and to contribute to the improvement of risk knowledge and management.
The Jury
The jury is composed of academics and insurance professionals.
How to participate
All graduates in Actuarial Sciences from an Italian University after September 1st, 2023, with a final result not below 100/110, can participate.
There is no preset subject matter requirement.
The winning papers are selected using criteria including an excellent command of actuarial concepts, high-quality analysis instruments, subjects that could have a practical application in insurance or reinsurance or finance, innovative subjects.
The two best papers are rewarded with 2,000€.
The format for submission is described in the attached regulations.
The winning papers may be published by SCOR as part of its SCOR Papers collection.
Key dates
All papers should be submitted by October 31st, 2024.
All papers will be judged, and two prizes will be announced in December 2024.
Modalita' di Partecipazione
La partecipazione al premio è aperta a studenti in possesso di laurea specialistica quinquennale in materie assicurative, di Università aventi sede in Italia, laureati successivamente al 1° settembre 2023 con punteggio non inferiore a 100/110.
Giuria
La giuria, composta da docenti universitari e professionisti dell'assicurazione o della riassicurazione, deciderà a maggioranza in base alla validità scientifica ed all'originalità delle tesi di laurea pervenute.
Tema
Il tema è lasciato a scelta del candidato su argomenti attinenti l'assicurazione e la riassicurazione.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2024, al seguente indirizzo e-mail : IT-premio-attuariato@scor.com
Potete scaricare qui il modulo da compilare - grazie
I documenti da presentare sono i seguenti
- curriculum vitae corredato di fototesssera
- copia del certificato di Laurea o autocertificazione sostitutiva specificante la votazione ottenuta.
- copia domanda di partecipazione
- tesi di Laurea ed ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile presentare ai fini dell’assegnazione del Premio
- riassunto da tre a cinque pagine in cui siano contenuti la problematica della ricerca ed i riferimenti bibliografici
La tesi di laurea ed il riassunto dovranno essere inviati su formato elettronico compatibile con sistema Windows 7, Office 2013, ovvero formati XLSX , DOCX (word) , PDF , TIFF , ZIP
I vincitori, in base alle loro ricerche e a proprio nome, potranno essere chiamati a redigere un articolo scientifico che verrà pubblicato dalla SCOR nel corso dell’anno successivo la proclamazione dei vincitori.
Conferimento dei Premi
L'assegnazione dei Premi e l'esito finale di tutti i lavori presentati saranno resi noti nel mese di dicembre 2024 mediante posta elettronica, o con altro mezzo, inviato a ciascun partecipante.
Premi
Alle 2 tesi di laurea prescelte dalla giuria saranno assegnati premi del valore di € 2,000 ciascuno. La consegna dei premi avrà luogo entro la fine dell’anno 2024 (le modalità saranno comunicate successivamente).
Per informazioni
SCOR Italia - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano
Tel. 02-65 59 10 00 Fax 02- 29 00 46 50 e-mail IT-premio-attuariato@scor.comEl próximo Premio Actuarial SCOR para España y Portugal tendrá lugar en 2025
En 2025, SCOR organizará junto al Instituto de Actuarios Españoles, al Instituto dos Actuários Portugueses, al Col.legi d'Actuaris de Catalunya y al Colegio de Actuarios del País Vasco, y por sexta vez en la Península Ibérica, un premio actuarial destinado a promover y fomentar la investigación en ciencias actuariales y en gestión de riesgos.
Recompensará todo estudio rico en ideas, que muestre métodos o proyectos innovadores con aplicaciones potenciales en la gestión de riesgos.
La participación en este concurso supone la aceptación implícita, por parte de los participantes, de los artículos del presente reglamento.
El tema tratado se deja a la discreción del candidato siempre que respete el contexto mencionado a continuación.
¿Quién puede participar?
Este concurso se dirige a estudiantes de postgrado en ciencias actuariales, así como actuarios, doctores o doctorandos, que provengan de escuelas o universidades reconocidas por los Colegios de Actuarios oficiales de España o Portugal.
Contenido
Pueden presentarse trabajos, redactados en lengua española, portuguesa o inglesa, acompañados de un resumen ejecutivo (4 páginas) en cualquiera de los idiomas mencionados.
Estos trabajos deberán desarrollar temas relacionados con la gestión de riesgos, sea en su aspecto económico, financiero o de seguros.
Se excluye de este concurso toda persona que trabaje directa o indirectamente con SCOR o en cualquier Instituto de Actuarios oficial de la Península Ibérica.
¿Cómo hacer llegar su candidatura?
Las propuestas pueden enviarse de la siguiente manera:
- Por correo postal, en copia encuadernada, a la dirección:
SCOR SE, Sucursal en España
Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid - y
- Por correo electrónico, en formato PDF, a la siguiente dirección:
es@scor.com
Los trabajos deberán ir acompañados de un resumen ejecutivo o extracto que muestre de forma explícita el tema tratado y los elementos de respuesta aportados.
Se enviará en formato electrónico y en formato papel, indicando como referencia “Premio Actuarial SCOR para España y Portugal”.
Deberán citarse las fuentes y bibliografía correspondientes.
Es obligatorio que se detallen los datos personales del autor.
El Jurado
El Jurado está compuesto por actuarios profesores de la enseñanza superior, y profesionales del seguro, reaseguro y/o sector financiero, que se comprometen a respetar la confidencialidad de los datos que contengan los trabajos presentados.
Premio y criterios de su otorgación:
Dotación económica: 4.000 € para el primer premio y 2.000 € para el premio finalista.
Se atribuye el premio en función de los siguientes criterios principales:
- Su carácter innovador
- La pertinencia de los modelos utilizados
- El grado de reflexión y profundidad del trabajo
- El interés profesional del estudio
- Sus aplicaciones prácticas
SCOR se reserva el derecho de publicar o de subir a su sitio internet los trabajos premiados. Los laureados ceden a SCOR la exclusividad de la primera publicación.
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O próximo Prémio Atuarial SCOR para Espanha e Portugal terá lugar em 2025
Em 2025, a SCOR organizará em conjunto com o Instituto dos Atuários Espanhóis, o Instituto dos Atuários Portugueses, o Col.legi d'Actuaris de Catalunya e o Colégio de Atuários do País Basco, e pela sexta vez na Península Ibérica, um prémio atuarial destinado a promover e incentivar a investigação em ciências atuariais e gestão de riscos.
Recompensará qualquer estudo rico em ideias, mostrando métodos inovadores ou projetos com potenciais aplicações na gestão de riscos.
A participação neste concurso implica a aceitação implícita, por parte dos participantes, dos artigos deste regulamento.
O tema discutido fica ao critério do candidato, desde que respeite o contexto mencionado abaixo.
Quem pode participar?
Este concurso destina-se a estudantes de pós-graduação em ciências atuariais, bem como atuários, médicos ou estudantes de doutoramento, provenientes de escolas ou universidades reconhecidas pelos Colégios Atuários oficiais de Espanha ou Portugal.
Conteúdo
Os artigos podem ser submetidos, escritos em espanhol, português ou inglês, acompanhados de um resumo executivo (4 páginas) em qualquer uma das línguas mencionadas.
Estes trabalhos devem desenvolver temas relacionados com a gestão de riscos, seja na sua vertente económica, financeira ou seguradora.
Está excluída deste concurso qualquer pessoa que trabalhe, direta ou indiretamente, com a SCOR ou em qualquer Instituto Oficial de Atuários da Península Ibérica.
Como submeter a sua candidatura?
As propostas podem ser apresentadas da seguinte forma:
- Por correio, em cópia encadernada, para o endereço:
SCOR SE, Sucursal em Espanha
Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid - e ainda
- Por e-mail, em formato PDF, para o seguinte endereço:
es@scor.com
Os artigos devem ser acompanhados de um resumo executivo ou de um extrato que mostre explicitamente o tema abordado e os elementos de resposta fornecidos.
Será enviado em formato eletrónico e papel, indicando como referência o "Prémio Atuarial SCOR para Espanha e Portugal".
As fontes e bibliografia correspondentes devem ser citadas.
É obrigatório que os dados pessoais do autor sejam detalhados.
O Júri
O Júri é composto por atuários docentes do ensino superior e profissionais do sector segurador, resseguro e/ou financeiro, que se comprometem a respeitar a confidencialidade dos dados contidos nos trabalhos apresentados.
Prémios e critérios de atribuição:
Dotação económica: 4.000€ para o primeiro prémio e 2.000€ para o prémio finalista.
O prémio baseia-se nos seguintes critérios principais:
- O seu carácter inovador
- A relevância dos modelos utilizados
- O grau de reflexão e profundidade do trabalho
- O interesse profissional do estudo
- As suas aplicações práticas
A SCOR reserva-se o direito de publicar na sua website os trabalhos vencedores. Os laureados concedem à SCOR a exclusividade da primeira publicação.
The Swedish Actuarial Prize is jointly organized by SCOR Sweden Re and the Swedish Actuarial Association (SAF). The prize is sponsored by SCOR Sweden Re, which also hosts the award ceremony. To consider the entries, SAF appoints a scientific committee consisting of SAF members, academics from Stockholm University, and potentially other suitable scientists.
Participation
All actuaries from Swedish universities can take part, but the application must be based on their university thesis as part of their degree, or on similar research work.
Jury and Prize
The scientific committee is the jury. The prize is 25,000 SEK.
Thesis Submission
At the beginning of the year, the scientific committee contacts all potential candidates and recommends that they participate by sending their research work to the committee. Potential candidates are all actuaries who have delivered their university thesis over the past three years, and who the university has confirmed to be at the appropriate level as part of their degree.
Key Dates
The application deadline is June 30, 2025. The winners will be announced and the awards presented at the SCOR Sweden Re Nordic Life Insurance Conference in October 2025. For questions or further information, please contact Svein Børre Solvang (borre.solvang@swedenre.se).
Objective
The main objectives of the competition are to encourage research and development, contribute to the improvement of risk knowledge and management, and encourage innovation in actuarial science. Open to MSc and PhD students, the prize is awarded to a student who generates innovative ideas and concepts, and demonstrates a thorough grasp and understanding of the subject matter.
Participation
Participation is limited to MSc or PhD students who have finished a thesis in actuarial science, risk management, or natural catastrophe modelling, at a Swiss university. The winning thesis is selected using criteria that demonstrate an excellent command of actuarial or modelling concepts, high quality analysis, practical applications in insurance, reinsurance or finance, and innovative subjects. The thesis must be based on the student’s own research and under their own name. The winning thesis may be published by SCOR on the SCOR website.
Jury and Prize
The jury is comprised of academics and insurance professionals. The prize is between CHF2’500 and CHF5’000.
Thesis Submission
The thesis must be submitted in electronic format and in English, to Philipp Arbenz (parbenz@scor.com).
Key Dates
The application deadline is Friday, 20 June 2025, and the winners will be announced in September / October 2025. For questions or further information, please contact Philipp Arbenz.
SCOR has a long history of nurturing actuarial talent. The Group’s annual Actuarial Awards have been rewarding actuarial research in several countries for more than 25 years. As of 2024, SCOR London has decided to invest in the career development of budding actuaries at an earlier stage, by providing financial support to eligible actuarial undergraduates through a corporate scholarship.
Full details, including eligibility criteria and application details, in the brochure below.
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Library of winning papers since 2000
AccordionAPAC
Michelle Kundai Vhudzijena, PhD (First Prize, Australia)
Modelling mortality heterogeneity using health trajectories and multimorbidityYanbin Xu, PhD (Second Prize, Singapore)
Climate change and sustainability: an actuarial risk management perspectiveFRANCE
Sébastien Farkas (Prix des jeunes docteurs)
Mathématiques appliquées à l’assurance des risques numériques
(Mathematics applied to the insurance of digital risks)Nicxan Hensman Stalin (Prix des jeunes actuaires)
Modélisation d’une carte d’exposition au risque ouragan aux États-Unis
(Modeling a hurricane exposure map in the USA)GERMANY
Robin Sell (First Prize)
Spectral Decomposition in Fixed Income: Leveraging Principal Components for Portfolio Analysis and Macroeconomic InterpretationDr. Yusha Chen (Second Prize)
Life Insurance Companies: Product Design, Marketing, and InvestmentAnna Ströse (Third Prize)
Kalenderjahresrisiko im Chain-Ladder-Modell: Herleitung der Merz-Wüthrich-Formel über das Law of Propagation of Uncertainty
(Calendar year risk in the chain ladder model: Derivation of the Merz-Wüthrich formula using the Law of Propagation of Uncertainty)ITALY
Beatrice Parravicini
Parametric insurance coverages against natural catastrophe risks: a new risk transfer solution in a world of climate extremesLorenzo Zubin
I modelli regime switching per la valutazione del rischio di estinzione anticipata di massa
(Regime-switching models for the assessment of mass lapse risk)SWEDEN
Vilma Guevara Härkönen
On Claims Reserving with Machine Learning TechniquesSWITZERLAND
Dr. Simona Meiler
Unraveling unknowns in tropical cyclone risk assessmentFRANCE
Antoine Heranval
Contributions des données de l’assurance à l’étude des risques naturels (thèse)
(Contribution of insurance data to the study of natural risks)Mulah Moriah
Mesure et mitigation des biais : vers une tarification non-vie réellement équitable (mémoire)
(Measuring and mitigating bias: towards genuinely fair non-life pricing)GERMANY
Dr. Simon Pojer
Analysis of risk models driven by certain Poisson cluster processesDr. Philipp Aigner
Essays on the Scenario-based Measurement of Financial RisksLaura Bader
Modellierung von Übergangswahrscheinlichkeiten für Storno und Beitragsfreistellung
(Modelling of transition probabilities for lapse and waiver of premium)
ITALY
Saverio Belvedere
Modelling Cybersecurity InsuranceValentina Caliri
Modelli di Markov per la valutazione del rischio di ondate di calore: un case-study in condizioni di dipendenza estrema
(Markov models for heat wave risk assessment: a case-study under extreme dependency conditions)
SPAIN & PORTUGAL
Roberto Carcache-Flores and Abraham Hernández-Pacheco
Mitigating Flood Risk with CAT Bonds: A New Orleans case StudyCarmen Boado-Penas, Julia Eisenberg, Sule Sahin and Georges Tzougas
Social Risk Management during the First stage of a Pandemic: Application to COVID-19
SWEDENSWITZERLAND
Thom van Rijn
Pandemics, Wars and More: How to Correct for Singular Events in Mortality Forecasting ModelsFRANCE
François Hu
Semi-supervised learning in insurance: fairness and active learning (these)GERMANY
Mark Kiermayer
Machine and deep learning in present actuarial challenges
Simon Schnürch
Mortality Modeling: Machine Learning and Mortality Shocks
Arne Freimann
Pricing, Hedging, and the Roles of Different Market Players in the Longevity Risk Transfer MarketITALY
Gabriele Omari
Tariffazione equa di portafogli di contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
(Fair pricing of profit-sharing life insurance contract portfolios)Andrea Santoro
Sulla stima delle frequenze di riscatto: evoluzioni metodologiche per l’analisi del Dynamic PolicyHolder Behavior
(On the estimation of surrender frequencies: methodological evolutions for Dynamic PolicyHolder Behavior analysis)
SWEDENLina Palmborg
Financial position and performance in IFRS 17SWITZERLAND
Dr. Léonard Vincent
Model Uncertainty, Tail Risk and Structured Reinsurance, written at UNIL under the supervision of Prof. Hansjörg AlbrecherFRANCE
GERMANY
Stefanie Burkart
Efficient valuation of a large portfolio of variable annuity contractsMaria Hinken
Life insurance products with capital guarantees: Stackelberg equilibria between reinsurer and insurerFrederick Hörmann
Development of an exposure-based pricing approach for personal accident per riskITALY
Mattia Bianchi
Assessments on the optimal portfolio reinsurance policies on the Reserve Risk for a Motor vehicle liability portfolioValentina Selva
A risk-profitability analysis of multi-line reinsurance contracts in the Solvency II frameworkSWEDEN
Sanna Kronman
Att förnya eller icke förnya - Prediktion av förnyelsegraden inom boendeförsäkringar med logistisk regression och Random Forest (To renew or not renew – Predicting renewal rate for home insurance applying logistic regression and Random Forest)SWITZERLAND
Dr. Samuel Eberenz
Globally Consistent Assessment of Climate-related Physical Risk, written at ETHZ under the supervision of Prof. D Bresch
Dr. José Araujo
Tempering and Seasonality in Non-Life Insurance Modeling, written at UNIL under the supervision of Prof. H AlbrecherFRANCE
Hamza Hanbali
Systematic Risk in Long-Term Insurance Business (“Risque systémique dans l’activité assurantielle de long-terme”)Dimitri Delcaillau
Contrôle et Transparence des modèles complexes en actuariat ("Control and transparency of complex models in actuary")Clara Adiceom
Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d’assurance habitation au termeGERMANY
Dr. Martin Bladt
Statistics of extremes, matrix distributions and applications in non-life insurance modelingBassant Abed
Customer Churn Prediction in the Insurance Sector Using Machine Learning MethodsDr. Johannes Schupp
Trend Processes in Mortality Models and Management of the Longevity RiskITALY
Stefano Cotticelli
Market and non-life premium risk in a dynamic insurance portfolioAlberto Zanotto
Optimal reinsurance treaties: assessment of capital requirement and profitability for a multi-line insurerSWEDEN
Sandra Brännstam
Kalibrering av SCR enligt standardformeln applicerad på svensk befolkningsdata - baserat på Lee Carter modellering (Calibration of SCR according to the standard formula applied on Swedish population data - based on Lee Carter modeling)UK
Maximilian Moriarty
A Mortality Experience Study for Evaluating the Longevity Risk of an Annuity ProductFRANCE
Claire Mouminoux
Prix du jeune docteur (thèse) : "Behavioral Biases and Strategies of Insurance Market Players." EN
Thomas Poinsignon
GERMANY
Manuel Matthias Rach
“Utility Maximization in an Investment Pool” ENFabienne Sebralla
"Evaluation eines Gesundheitsprogramms in der Krankenversicherung mittels Propensity-Score-Matching" DEGabriela Angela Zeller
"Hawkes Processes in Insurance: Risk Modelling and Optimal Investment” ENITALY
Alberto Bettini
"Reverse sensitivity analysis and application to insurance" ITJohannes Schoenenwald
"Modelli Proxy per la determinazione di requisiti di Capitale secondo Solvency II" ITSWEDEN
Maryna Lundgren
“Modelling of Expenses in Solvency 2”UNITED KINGDOM
Vaishno Devi Makam
"Sensitivity Analysis A weighting approach for ranking the order of model inputs." ENFRANCE
Isaac Haik
Text mining et reconnaissance d’écriture appliqués à l’assurance [FR]GERMANY
Markus Binder
Foundations of modern regression analysis and application to the analysis of telematics data [DE]Arian Cani
Reinsurance and dividend problems in insurance [EN]ITALY
Francesco Della Corte
Il Life Underwriting Risk e l’utile demografico: un’analisi stocastica comparativa tra i principi local GAAP e la Market Consistent Valuation [IT]Life Underwriting Risk and the profits linked to demographic changes: a comparative stochastic analysis between Local GAAP and Market Consistent Valuation
Nicole Sbisà
La valutazione dei contratti assicurativi secondo IFRS 17 e confronto con Solvency II [IT]The evaluation of insurance policies under IFRS 17 and a comparison with Solvency II
SINGAPORE
Martin Eling and Kwangmin Jung
Risk aggregation in non-life insurance : Standard models vs internal models [EN]SPAIN & PORTUGAL
Inmaculada Peña Sánchez
"Tarificación de microseguros: una aplicación del modelo Tweedie"Micro Insurance Pricing: an application of the Tweedie model
Abstract (English) Thesis (Spanish)
Jorge Segura Gisbert, José Antonio Alvarez Jareño, José Pavía Miralles and Patricia García Torres
"Detección del riesgo de fuga de clientes de una entidad aseguradora mediante algoritmos de machine learning"
Lapse risk detection in a life insurance company based on machine learning algorithms
Abstract (English) Dissertation (Spanish)
SWEDEN
Masar Al-Mosawi
(presentation) An Extension of Generalized Linear Models for dependent frequency and severity [EN]UK
Michael McCrea
A Conceptual Model for Pricing Health and Life Insurance Using Wearable Technology [EN]Peter Watson
A graph theoretic approach to the derivation of property loss curves from first principles [EN]FRANCE
Said Khalil
Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle - Thèse [FR]Jennifer Pariente
La modélisation du risque géographique en assurance habitation - Mémoire [FR]Julien Vedani
Conceptualisation et Mise en Œuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l’Assurance Vie - Thèse [FR]GERMANY
Anton Forstner
Bavarian Additiv - Eine Erweiterung des additiven Reservierungsverfahrens um den Zusammenhang zwischen Paid und Incurred [DE]Jan Natolski
Mathematische Fundierung und Analyse replizierender Portfolios in der deutschen Lebensversicherung [DE]Karen Tanja Rödel
Analysis of Solvency Capital on a Multi-Year Basis [EN]ITALY
Francesca Giorgolo
Extreme value theory: statistical estimates and actuarial evaluations for seismic risk in Italy [EN]Maria-Magdalena Magurean
Extrapolation Methods of the Term Structure of Interest Rates under Solvency II [EN]UNITED KINGDOM
Pengziwei Luo
Credibility balanced Bias vs. Instability trade-off within Double Chain Ladder [EN]SWEDEN
Magnus Carlehed
Aggregation of capital requirements in Solvency II standard formula - (presentation) [EN]FRANCE
Alexandre Boumezoued
Prix du jeune docteur (thèse) : Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie [FR]Samir Itji
Prix du jeune actuaire (mémoire) : Prévoyance collective : Les provisions d’égalisation contractuelles en normes prudentielles Solvabilité 2 [FR]GERMANY
Maria Kiseleva
Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung [DE]Daniele Selch
Ein multivariater Cox Prozess Sprüngen und seine Anwendung i nm diter zaekittugaleriicehlleenn Modellbildung [DE]Jochen Wieland
Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks [DE]ITALY
Edoardo Glauco Luini
La determinazione del requisito di capitale del Non-Life Underwriting Risk mediante l’approccio USP [IT]SWEDEN
Tove Brickner
Prissättning av delkaskoförsäkring - en metodjämförelse [SE]UNITED KINGDOM
Valentin Erismann
Confidence Intervals for Extreme Quantile Estimates using Extreme Value Theory [EN]Chen Yongqing
Joint Mortality Modelling and Projection of six Subpopulations in the UK under a 2-tier Coherent Framework [EN]FRANCE
Pierre-Olivier Goffard (Aix-Marseille Université, ISFA)
Prix du jeune docteur (thèse) : Approximations polynomiales de densités de probabilité et applications en assuranceLaura Cohen & Dulcy Joyce Gninghaye (ENSAE)
Prix du jeune actuaire (mémoire) : Modélisation du risque gel en FranceGERMANY
Andreas Johannes Niemeyer
"Risk management and regulatory aspects of life insurance companies with a special focus on disability insurance" (No PDF associated)Lukas Josef Hahn
A Bayesian Multi-Population Mortality Projection ModelITALY
Alessandro Ricotta
Una estensione del Collective Risk Model per la valutazione della riserva sinistriRiva Andrea
Support Vector Machine in ambito assicurativo: teorie e una applicazione al rischio frodeSWEDEN
Anna Flodström
Separation av IBNYR och IBNER i reservsättningen för sjuk- och olycks- fallsskadorUNITED KINGDOM
Brian Brady
Periodic Payment Orders: Shifting the Focus of a General Insurer’s Balance SheetCho Yeung Chan
The Impact of Gender-neutral Pricing on the Life Insurance IndustryASIA
Parametric Mortality Indexes: From Index Construction to Hedging Strategies
FRANCE
Erwan Koch (ISFA)
Outils et modèles pour l’étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en financeSandrine Mouret - Sylvain Detroulleau (ENSAE)
Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Modèle ALM : Apport de la Logique Floue dans la modélisation des comportementsGERMANY
Sebastian Happ
Stochastic Claims Reserving under Consideration of Various Di erent Sources of InformationOtto Kähm
Assessing system relevance of financial institutions using pair-copula constructions for modelingStefan Schelling
Analyse von Lifecycle- und Mischfonds unter Verwendung der Prospect Theory in einem stochastischen VolatilitätsmodellITALY
Renzo Cermanati
L’impatto delle politiche riassicurative nel calcolo del Reserve Risk e del Counterparty Default Risk nella Standard Formula di Solvency IICarmine Antonio Pirozzi
Politische riassicurative ottimali nelle assicurazioni danniSPAIN
Manuel Ventura - Carlos Vidal-Melia
1er Prix : An Integrated Notional Defined Contribution (NDC) Pension Scheme with Retirement and Permanent DisabilityJuan Guillermo Rusinque
Análisis de la retención y de la supervivencia en compañías aseguradoras: Un caso prácticoJuan Espejo Fernández
Provisiones técnicas de prestaciones pendientes: el método Chain-Ladder estocástico desde un punto de vista práctico en Solvencia IISWEDEN
UNITED KINGDOM
Xinrong Li
Catastrophe Model Suitability Analysis: Quantitative ScoringLuiz Bueno
Brazilian Long Term Care Plan: an Evaluation Based on the Singaporean ModelFRANCE
Sébastien De Valeriola, Université Catholique de Louvain
Décomposition de Föllmer-Schweizer explicite d'un passif d'assurance vie au moyen du calcul de MalliavinHervé Fraysse, ISUP
Construction d’un générateur de scénarios économiques à sauts permettant la prise en compte de scénarios de crisesXavier Milhaud, ISFA
Mélanges de modèles linéaires généralisés et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance VieGERMANY
Tobias Burkhart, Universität Ulm
Analyse der Ausgleichseffekte in der deutschen Le-bensversicherungAnnika Gauß, Universität München
Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm InvestorsFranz Hubert Ramsauer, Universität München
Pricing of Variable Annuities Incorporation of Policyholder BehaviorITALY
Andrea Lattuada, Catholic University of the Sacred Heart, Milan
La valutazione del rischio nel ramo malattiaArtur Vittori Manukian, Trieste University
Approccio stocastico alla modellizzazione del requisito di capitale in ottica Solvency IISINGAPORE
Alex Huynh, Bridget Browne, Aaron Bruhn, Australian National University, Canberra, Australia
Catastrophic Mortality Bonds: Analysing Basis Risk and Hedge EffectivenessUNITED KINGDOM
Hang Ping Cher, City University London
Underinsurance in the UKChariya Rungruangpatanakul, City University London
Micro Life Insurance: A Panacea to the Problems of the Thai Pension System?FRANCE
Adrien Suru, l’Ecole Centrale de Paris, Université Paris Dauphine
Modélisation du rachat et parallèle avec la PhysiqueAymric Kamega, Université Claude Bernard Lyon 1
Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l’assurance vie en Afrique subsaharienne francophone – Analyse et mesure des risques liés à la mortalitéChristophe Dutang, I.S.F.A.
Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèles de risques avec dépendancesGERMANY
Daniel Geldner, Technical University of Munich
Weather Derivatives and Electricity Demand SimulationJan-Philipp Schmidt
Market-Consistent Valuation of Long-Term Insurance Contracts – Valuation Framework and Application to German Private Health InsuranceMarco Ehlscheid
A new Dividend Strategy in the Brownian Risk ModelITALY
Marco Longo, Universit`a degli Studi di Trieste
Analisi dei riscatti in una gestione separataMariangela Scorrano, Sacred Heart Catholic University of Milan
"Valutazione finanziaria in ipotesi di volatilita’ stocastica della polizza GMWB"SPAIN
Juan Casanovas Arbo, Universitat de Barcelona
La Medición de la Solvencia del Riesgo de Suscripción en el Ramo de CréditoPeter Diko Miguel Usabel, Universidad Carlos III de Madrid
Determining the capital requirement and its optimal allocation in realistic economic scenariosUNITED KINGDOM
Eva Richardson, Cass Business School at City University
Application of Standard Actuarial Pricing Techniques for Health Microinsurance SchemesJia Cheng, MSc Actuarial Science
"The Cohort Effect in Cancer Incidence"FRANCE
Harry Bensusan (Prix jeunes docteurs), Ecole Polytechnique
Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et applications aux produits dérivés et à l'assurance vieMouna Daya-Viossat (Prix jeunes actuaires), CEA
Marge de risque pour un assureur Non-Vie sous Solvabilité II – Calculs pratiques de l’approche coût du capitalITALY
Mauro Piccinini, La Sapienza University - Roma
Il controllo del rischio in Solvency II: nuovi criteri per valutare e gestire l’impresa di assicurazione ("Risk control in Solvency II: new criteria for the evaluation and management of an insurance company")Andrea Tronconi, Sacred Heart Catholic University of Milan
Models for capital requirements in Swiss Solvency test for underwriting premium risk
UNITED KINGDOM
Gaurang Mehta, Cass Business School at City University
Solvency II - is it a Panacea?Malik Kasmi, Heriot-Watt University
Bayesian Modelling of Outstanding Liabilities in Non-Life InsuranceFRANCE
Julie Gamonet (Prix jeunes actuaires), CEA
Modélisation du risque opérationnel dans l'assuranceManuel Plisson (Prix jeunes docteurs), Université Paris Dauphine
Assurabilité et développement de l'assurance dépendanceGERMANY
Frederik Ruez, University of Ulm
The Impact of Stochastic Volatility on Pricing, Hedging and Hedge Efficiency of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits for Life ContractsRamona Maier, University of Tübingen
Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und KreditrisikenWiltrud Weidner, University of Ulm
Modelling and Management of non-linear dependencies – an application for stress testingITALY
Fabio Moraldi, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
The Evaluation of the cost of claims in Property and the assessment of risk capitalFederico Guerreschi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Longevity Risk and mortality tableUNITED KINGDOM
Tom Hoad, City University London
Insurance Contract Credit Default SwapsJennifer Healy, Edinburgh’s Heriot Watt University
Multifactorial Genetic Disorder and Market WithdrawalFRANCE
Bassem El-Hachem et Charles-Marie Delpuech, ENSAE
Evaluation de tranches de CDO sur un portefeuille de LCDSGrégory Dekimpe, Université Catholique de Louvain
Variable Annuities : transfert d'une partie du risque de longévité au clientRivo Randrianarivony, Université Claude Bernard - Lyon 1
Prise en Compte des Discontinuités de Cours Financiers en Assurance et FinanceGERMANY
Dipl.-Math. oec. Anja Bettina Blatter, Fakultät für Mathematik, Universität Karlsruhe (TH)
Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamicsDr. Stefan Pohl, Universität zu Köln
Hauptfälligkeitsstorno in der KraftfahrtversicherungGregor Svindland, Ludwig-Maximilians-Universität München
Convex Risk Measures Beyond Bounded RisksITALY
Elena Pizzocaro, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
La Valutazzione della Riserva Sinistri: Impiego di Modelli Lineari GeneralizzatiErika ULRICH, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Moderni sviluppi degli studi sulla sopravvivenzaFRANCE
Mathieu Rosenbaum, University of Paris Est
Study of some statistical estimation problems in financeBlaise Bourgeois / Gwendal Pougnet, Centre for actuarial studies
Reinsurance and financial technique of risk transfer – the example of the ‘mortality bond’ : a bond indexed on the mortality riskLouis Margueritte / Jean-Baptiste Nessi, ENSAE
Modelling raw materials markets, valuation of its by-productsGERMANY
Daniel Bauer, University of Ulm
Stochastic Mortality Modelling and Securitization of Mortality RisksMartin Riesner, University of Ulm
Unit-Linked Life Insurance Lévy-Process Financial Markets-ModellingITALY
Loredana Conterno
Models for pricing automobile liability and effects of the Bersani law onBruno Bui
Dynamic investment fund protection characteristics and comparisonsUNITED KINGDOM
Dhruv Haria, City University London
Pricing New Risks or insurance products in a Bayesian frameworkKen Su, City University London
Modelling utility under uncertainty: further along the alternative pathFRANCE
Pierre Thérond, Institut de Sciences Financière et d’Assurances (ISFA)
Mesure et gestion des risques d’assurance : analyse critique des futurs référentiels (Measuring and managing insurance risks: a critical analysis of future standards)Géraldine Krauth, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Provisionnement et corrélation entre branches (Reserving and correlations between branches)ITALY
Brunella Lando, Università del Sannio, Benvenuto
Un modello stocastico per il calcolo della riserva sinistri nell’ottica Solvency II: Il modello di Mack (A stochastic model for the valuation of loss reserves in the Solvency II framework: The Mack model)Isabella Silvestri, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan
La valutazione della riserva sinistri nelle assicurazioni danni : metodi attuariali deterministici e stocastici (The valuation of loss reserves in property and casualty insurance: deterministic and stochastic actuarial models)UNITED KINGDOM
Jonathan Richardson, Cass Business School, City University London
The shape of things to come: the effect of obesity on mortality rates in the UKGeorge Aristides, Cass Business School, City University London
Modelling utility under uncertainty: further along the alternative pathFRANCE
Corinne Stoffel, Université Catholique de Louvain Institut des Sciences Actuarielles
Prix des jeunes actuaires : Fair Value et Risque de Défaut en Assurance VieArthur Charpentier, Katholieke Universiteit Leuven
Prix des jeunes docteurs : Dependence structures and limiting results,with applications in finance and insurance.GERMANY
Nicolas Vogelpoth, Universität München
Some Reults on Dynamic Risk Measures2. Preis, Jens Martin Dittmer, Universität Hamburg
Nächste-Nachbarn-Verfahren zur Reservierung von Einzelschäden2. Preis, Dominik Kortschak, Technische Universität Graz
Zufällige Quasi Monte Carlo Methoden zur Simulation seltener Ereignisse2. Preis, Katharina Zaglauer, Universität Ulm
Risk Neutral Valuation of Participating Life Insurance Contracts in a Stochastic Interest Rate EnvironmentITALY
Davide Canestraro, Universita' degli Studi di Firenze
Metodologie di Pricing per le Riassucurazzioni non Proporzionali: Il Modello di ParetoAndrea Marelli, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
L’Effetto della Dipendenza dei Rischi sui Requisiti Patrimoniali di una Compagnia di Assicurazione DanniUNITED KINGDOM
Claire Dudley, Heriot-Watt University, Edinburgh
Bayesian Analysis of an Aggregate Claim Model Using Various Loss DistributionsHugo Borginho, Case Business School, City University, London
DFA Models as a tool for solvencyFRANCE
2000 - Daniel Descheemaekere et Bernard Perron
Les événements naturels en France : étude du risque tempête pour une compagnie d'assurance
2001 - Aurélie Gaumet
Construction de tables d'expérience pour l'entrée et le maintien en incapacité
2001 - David Le Page
Modélisation du risque de défaut : une approche intensité
2002 - Olivier Belguise
Tempêtes : Etude des dépendances entre les branches auto et incendie avec la théorie des copulas
2002 - Frank Bien
Essais en économie de la santé et assurance
2003 - Hélène De Cayeux-Denis et Guillaume Autier, ENSAE - Commission de Contrôle des Assurances
Garanties implicites dans les contrats d'assurance-vie en euro
2003 - Pauline Barrieu, London School of Economics
Produits dérivés météorologiques et environnement
2004 - Karim Cheikh Benani
Mesures de risque de marché et préférabilité universelle
2004 - Olivier Le Courtois
Impact des évènements informatifs sur l'activité financière des entreprises
2005 - Stéphane Loisel, Université Lyon I
Contribution à l’étude de processus univariés et multivariés de la théorie de la ruine2005 - Antoine Delwarde, Université de Louvain
Modèle log-bilinéaire pour l’élaboration de tables de mortalité prospectives2005 - Pierre Vendé, ESSEC
GERMANY
2002 - Johanna I. Gaier
Asymptotische Ruinwahrscheinlichkeit und optimale Investition für einen Versicherer
2003 - Alexander Kling
Analyse und Bewertung der Beitragsfreistellungsoptionen bei Riester - Investmentfonds - Sparplänen
2003 - Andreas Reuß
2003 - Claudia Garschhammer
Ein stochastisches Modell zur Ertragsoptimierung eines Sachversicherers
2004 - Mr Florian Helms
Estimating LTC Premiums using GEE's for Pseudo-Values
2004 - Mr Gregor Mummenhoff
Evaluation of insurance risks by means of the equivalent value principle2005 - Sandra Gaisser, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics
Stochastic Mortality Models and Securitization in Life Insurance2005 - Jörn Dunkel, Humboldt University of Berlin - Diploma Thesis in Mathematics
2005 - Maike Stritt, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics
ITALY
2000 - Roberto Malattia
Procedimenti ricorsivi per valutazioni su sistemi Bonus-Malus con franchigia e non2000 - Tiziana Frassinesi
Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi2001 - Cristiano Cimpanelli
Index Linked, soluzioni assicurative alla rischiosità del mercato azionario2001 - Simona Parise
La valutazione dell' embedded value in una compagnia di riassicurazione sulla vita2002 - Laura Malgieri
Particolari applicazioni nelle assicurazioni dei rischi catastrofali
2002 - Stefano Calcina
Modelli con eterogeneità per la tariffazione in base all’esperienza
2002 - Chiara Parrini
2002 - Fabrizio Miola
Aspetti attuariali degli standard contabili internazionali per le assicurazioni vita
2003 - Michela Berrichillo
2003 - Ivana Di Dio
Verso standard contabili internazionali per le assicurazioni vita. Aspetti attuariali
2003 - Valentina Tulli
L’influenza dei test genetici sull’underwriting dell’assicurazione vita
2004 - Sara CASTELLI
Extreme value theory ed una sua applicazione nel campo dell’assicurazione incendio
2004 - Francesco MAGGINA
Politiche riassicurative: la convenienza ai diversi trattati di riassicurazione
2004 - Marta SCOTTI
Tariffe Bonus-Malus per l’RC Auto e gli effetti sul livello di solvibilità
2005 - Federico Lama, Università degli Studi di Roma
Il controllo della gestione finanziaria nei fondi pensione
2005 - Massimo Longinotti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze Bancarie e Assicurative
Il Solvency II ed il Controllo della Stabilità d'Impresa nelle Assicurazioni DanniUNITED KINGDOM
2003 - Miss Jennifer Sharon Griffith
A model for the cost of pooling scheme for genetic information and critical illness Insurance
2003 - Miss Maria Charalambous
Modelling mortality by the age and year of death2004 - Enrico Biffis
New Accounting Standards : The Fair Value of Life Insurance Liabilities
2004 - Pavel Huerta Uribe
Lookback Endowment Assurance for Mutual Fund Investment
2004 - Yew Khuen Yoon
Modelling Operationnal Risk in Financial Institutions using Bayesian Networks
2005 - Linda Kozlowska, Cass Business School, City of London
Modelling Extreme Values with reference to River Flooding
2005 - Aris A. Galiotos, Heriot-Watt University / University of Edinburgh
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