Le risque dans tous ses états
Allocution prononcée le 25 octobre 2016 par M. Denis Kessler, délégué de l’Académie des sciences morales et politiques.
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Le risque est une variable qui joue un rôle fondamental dans toutes les décisions humaines, aussi bien au niveau individuel qu’au niveau collectif. C’est une variable qui a comme principale caractéristique d’être « bipolaire ». Son idéogramme chinois combine à juste titre deux idéogrammes, celui du danger et celui de la chance.
Le pôle de risque chargé de négativité renvoie aux catastrophes et aux pertes, à la ruine, au désespoir, à la souffrance, à la mort. Le risque apparaît plus subi qu’agi. Redouté, le risque est proche du mal donc du malheur. Il est dévalorisé, on cherche à s’en prémunir et il est condamné quand il se manifeste. Le risque est un défaut, une imperfection, une erreur, une nuisance. Il suscite la peur, l’angoisse, l’incompréhension1. Le risque paraît largement « exogène » aux individus qui n’en portent pas la responsabilité, ils « n’y sont pour rien », ou pour « pas grand-chose ». Accidents, dommages, catastrophes, sinistres… le risque crée des victimes2… On a longtemps vu dans les risques la volonté du divin, ou celle du Malin et on invoquait alors destin, malédiction ou fatalité !
Dans cette acception négative du terme, moins il y a de risques dans le monde, meilleur il y fait vivre. Elever le bien-être de la population passerait donc par la réduction des risques de toute nature auxquels elle est exposée. Tout devrait être alors mis en œuvre pour protéger l’intégrité physique et patrimoniale de chaque citoyen.
Le pôle de risques chargé de positivité renvoie, lui, à conquête, essai, tentative, réussite, exploit, succès, héroïsme. La prise de risque volontaire est alors assumée, valorisée, voire glorifiée. Celui qui prend des risques est courageux, donc vertueux. Cherchant à gagner, il accepte aussi de perdre. Il cherche la victoire au risque de la défaite. « Qui ne risque rien, n’a rien » dit fort justement le dicton ! Le héros met sa vie ou ses biens en jeu, pour aller plus loin, au risque de tout perdre. « A vaincre sans péril on triomphe sans gloire ! », déclare Le Cid. « Ad augusta per angusta ». Celui qui prend des risques peut ou veut devenir héros, souvent admiré par ceux qui n’en prennent pas.
Cette bipolarité renvoie d’ailleurs à l’acception psychologique du terme : le risque peut engendrer un état de dépression et de souffrance ou un état d’excitation et de plaisir.
Un monde probabiliste
Définissons plus avant le concept moderne de risque. Il est apparu dès lors que l’on a abandonné la conception d’un monde déterministe – où le destin est pré-écrit, où la Providence est omniprésente, où la fatalité gouverne pour une conception du monde probabiliste.
Ce fut une révolution qui remonte au 18ème Siècle, dans laquelle le tremblement de terre de Lisbonne le 1er Novembre 1755 joua un grand rôle comme le vit Voltaire avec son génie propre3. C’est à cette même période de l’histoire que les mathématiques forgèrent les concepts clefs de la probabilité et de la statistique. Après les travaux de Cardano (1501-1576), Fermat (1605-1665), Pascal (1623-1662), ce furent Bernoulli (1654-1705), Lagrange (1736-1813), Laplace (1749-1827), Gauss (1777-1855), plus tard Borel (1871-1956), Itō (1915-2008), Arrow (1921), Nash (1928-2015)…
Pour tout phénomène, il existe plusieurs « états du monde » possibles, certains connotés négativement, d’autres positivement. L’occurrence d’un de ces « états du monde » suit une loi de probabilité que la science dans chaque domaine doit expliciter. L’histoire de la connaissance a conduit à identifier, comprendre et vérifier ces lois de probabilité. La sismologie se substitue ainsi à la volonté divine, la génétique à la malédiction, la biologie à la sorcellerie.
A chaque état du monde est associée une utilité, différente d’une personne à l’autre. Un gain ou une perte de 1000 euros n’a pas la même valeur d’un parieur à l’autre. Comme règle de décision face aux risques, chacun cherche à maximiser son utilité en pondérant les utilités associées aux différents états du monde par leur probabilité de survenance. Dès lors l’espérance mathématique remplace la Providence !4 Et la prévoyance et la science l’emportent sur la volonté divine et l’obscurantisme.
Risques et incertitude
Le risque est avant tout un problème de connaissance. On distingue ainsi deux sphères : celle du risque – univers des probabilités – et celle de l’incertitude – qui semble n’être régi par aucune loi5. Quand l’incertitude règne, l’avenir n’est pas connu et ne peut pas l’être. Difficile de penser l’impensable, d’imaginer l’inconnu inconnu. Mais grâce aux progrès continus de la connaissance, la sphère des risques n’a eu de cesse de s’accroitre et celle de l’incertitude de recéder.
Dans l’univers probabilisable, le risque prend la forme d’une variable aléatoire qui appartient à une distribution de probabilités. C’est le tirage dans cette loi de probabilité qui reste lui-même largement aléatoire. John Graunt a certes découvert la loi de mortalité en 16626, mais l’on ne sait pas pour autant quand chacun d’entre nous décèdera. Ce n’est pas parce que l’on comprend désormais la sismicité du Portugal, que l’on peut savoir avec certitude que la terre tremblera le jour de la Toussaint à Lisbonne à l’heure de la messe.
« Le risque n’est pas l’événement, l’aléa, l’accident, la chance ou la malchance, mais une certaine manière de les faire exister à travers quoi ils trouvent désormais objectivité et valeur. Pas de risque naturel. Pas de risque sans une certaine forme de calcul, d’analyse, d’expertise. Le risque est une forme de savoir»7. Il existe une science des risques.
L’univers des risques est en expansion
Les risques sont omniprésents, protéiformes, évolutifs, mutants, accidentels ou sériels, indépendants ou corrélés, visibles ou latents… Partons des risques liés à la nature. Les hommes ont toujours craint les catastrophes naturelles. La Bible les évoque toutes : éruptions volcaniques, déluge, séismes, tempêtes…8. On les appelle d’ailleurs Acts of God. Ces catastrophes n’ont pas disparu et s’avèrent plus dévastatrices qu’auparavant compte tenu de la croissance et de la concentration des populations et des richesses.
S’y rajoutent les « risques du fait de l’homme ». Chaque développement scientifique et technologique, chaque activité économique nouvelle crée des risques nouveaux : accidents aériens, explosions nucléaires, cyber-risques…
S’y ajoutent enfin les « risques du fait du diable » : violences, crimes, guerre, terrorisme, bref tout ce qui relève des destructions volontaires ou des violences aux hommes.
Les grandes catastrophes, qu’elles soient faits de Dieu, faits de l’homme ou faits du diable, rythment l’histoire et marquent la conscience humaine : Pompéi en soixante-dix-neuf, la peste noire (1347), le grand incendie de Londres (1666), le tremblement de terre de San Francisco (1906) ou de Tokyo (1923), le Titanic (1912), la grippe espagnole (1918), le World Trade Center (2001).
L’univers des risques est en expansion. Les risques sont de plus en plus complexes, interconnectés, globalisés. Il faut donc les maîtriser car la demande de sécurité est – paradoxalement – croissante dans le monde moderne.
L’aversion aux risques est la chose au monde la mieux partagée
Dans un univers probabilisable, il faut prendre sans cesse des décisions…. qui seront elles-mêmes risquées. Chacun d’entre nous a une attitude spécifique face aux divers risques. Certains préféreront un emploi stable mais mal rémunéré, d’autres un emploi risqué et mieux rétribué. L’un choisira un placement obligataire, l’autre investira en actions. On fera des sports dangereux ou on les regardera à la télévision en pantoufle… On fera appel d’un jugement au risque d’une aggravation de la sentence ou l’on acceptera frileusement le verdict de première instance.
De manière schématique, une personne a de l’aversion aux risques si, à espérance mathématique identique – empocher 500 euros ou risquer d’en gagner 1000 avec une probabilité de 50%, elle choisira d’empocher les 500 euros. Le choix inverse signifiera qu’elle a un goût du risque9.
L’aversion aux risques est une «préférence» qu’il ne convient pas d’expliquer : « De gustibus non est disputandum »10. Et le monde paraît partagé entre les « riscophiles » - minoritaires – et les « riscophobes » - majoritaires. L’aversion aux risques est bel et bien la chose au monde la mieux partagée.
Les économistes ont essayé de mieux mesurer cette variable et ainsi, l’aversion aux risques parait plus forte face à un risque de perte que face à un risque de gain.
Tous n’ont pas une vision claire des risques qu’ils affrontent et ne connaissent pas les distributions de probabilités sous-jacentes. L’information est souvent imparfaite et les probabilités subjectives diffèrent des probabilités objectives, surtout, d’ailleurs, pour les risques à fréquence faible.
Le degré d’aversion aux risques dicte nos comportements économiques, financiers et sociaux, individuels et collectifs, donc nos choix politiques.
Dans tous les cas, le dommage issu du risque que l’on fait subir à autrui doit être réparé, c’est le principe clé de la responsabilité civile. Encore faut-il que l’auteur du dommage ait les moyens de le réparer. La responsabilité civile est ainsi devenue l’objet d’une couverture obligatoire, condition d’un ordre social.
La multiplicité des institutions de gestion des risques
L’histoire a vu émerger des marchés des risques où certains paieront une certaine somme pour s’en protéger et d’autres se feront rémunérer pour les porter : marché des changes contre les fluctuations des monnaies, marché à terme contre les fluctuations des prix, marché boursier contre le risque de ruine d’une entreprise donnée…
Beaucoup d’organisations mutualisent les risques : corporations, sociétés caritatives, mutuelles, associations, syndicats, sécurité sociale.
Regrouper les risques financiers dans des organisations dédiées (banques, assurances) crée un risque nouveau, celui de leur insolvabilité. D’où la multiplication des règles prudentielles telles Bâle III ou Solvabilité II. On évoque même depuis la crise de 2007 le risque systémique, correspondant à l’écroulement du système financier.
De fait, des institutions comme la famille, les associations, les entreprises ou les Etats ont comme prima ratio la gestion des risques des membres qu’elles regroupent. Les contrats portent souvent sur le partage des risques entre les agents qui les concluent. Ces contrats sont aussi risqués car l’information des parties est souvent imparfaite, asymétrique11, parce que les agents poursuivent des objectifs stratégiques. Ces contrats peuvent modifier l’univers des risques, phénomène connu sous le nom d’aléa moral12. Jacques Rueff prétendait ainsi que la couverture par l’assurance chômage avait comme effet paradoxal d’augmenter le chômage13.
L’Etat, grand gestionnaire des risques
Le législateur est de plus en plus actif pour protéger les citoyens dans tous les domaines. Il mutualise les risques au niveau national dans le domaine de la vieillesse, de la maladie, des accidents du travail. Il multiplie les législations pour prévenir les risques, augmenter la sécurité, indemniser les victimes.
La gestion des risques devient la principale mission de l’Etat. Nous entrerions ainsi dans la « société du risque ».
Au-delà des risques traditionnels, la société s’adresse aussi au risque d’exclusion, de discrimination, de précarité, de pauvreté. Au niveau mondial, les Etats se mobilisent désormais pour lutter ensemble contre les risques issus du changement climatique14.
La noblesse de la prévention, le danger de la précaution
Dans la société du risque, c’est le principe de prévention qui mérite d’être salué15. Il faut être plus circonspect avec le principe de précaution ! S’il signifie qu’il faut s’abstenir de développer des technologies dès lors qu’il existe une incertitude sur leurs conséquences, ce principe de précaution est lui-même… dangereux car il pourrait ralentir progrès scientifique et rythme des innovations.
L’avenir de la société du risque soulève trois questions. La première relève de la responsabilité : en généralisant une responsabilité sans faute associée à des indemnisations pour tous, elle multiplie les statuts de victime… au risque de déresponsabiliser les citoyens. La seconde question relève de la liberté : la prise en charge de tous, la multiplication des normes pour contrôler leur comportement peut entraver la liberté. La troisième question relève de la créativité. A force d’être obnubilée par son pôle négatif, la société du risque, insistant sur l’éradication des risques, conduirait à dévaloriser la prise de risque dans son acception positive. Or, prendre des risques est une condition du progrès des sociétés.
Le risque est au cœur de l’entrepreneuriat. Pour que des entreprises se développent, que des nouvelles technologies émergent… il faut que des gens se mettent en risque, risquent leur nom, leur réputation, leurs biens, acceptent de connaître l’échec. En prenant un risque, ils en attendent un gain, un bénéfice, la fortune, les honneurs, la reconnaissance. La concurrence est risquée, à la fois créatrice et destructrice. Entreprendre, c’est accepter d’être évincé du marché, dépassé par des concurrents, supplanté par de nouvelles technologies.
Valoriser la prise de risque, c’est ne pas reprocher l’échec, et surtout accepter que la réussite soit dûment reconnue et récompensée. L’innovateur, le créateur, l’entrepreneur, sont des figures qui devraient être davantage respectées.
Il en va de même pour tous les acteurs de la création (peinture, musique, architecture, cinéma) qui prennent des risques, bouleversent l’ordre établi, transgressent les codes, font avancer les arts, approfondissent notre vision du monde. La création est un processus risqué, à l’instar de l’entrepreneuriat.
Pour une nouvelle culture du risque
Laisser accroire que l’on parviendra à éradiquer les risques sur terre – c’est notamment la thèse absurde du risque zéro – est trompeur. Même si l’on comprend de mieux en mieux les risques, leur éradication est d’autant plus chimérique que des nouveaux risques émergent et mutent au cours du temps.
Développons au contraire une nouvelle culture du risque, dissipons les craintes que fait naître le développement des sciences et des techniques pour éviter l’apparition d’un nouvel obscurantisme.
La société doit accepter l’aléa, ne pas redouter l’incertitude, ne pas se réfugier dans des croyances irrationnelles… « Sans prise de risques, point de progrès » ! Oui à la société du risque, mais à la condition qu’elle respecte les principes de responsabilité, de liberté et de créativité. Oui à la société du risque, mais à la condition que la prise de risque soit valorisée, reconnue, rétribuée. Ce sont les conditions pour parvenir à un nouvel équilibre entre les pôles négatif et positif des risques pour mieux conjuguer sécurité et liberté.
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1 DELUMUEAU, Jean, La peur en Occident, Fayard, 1978
2 KESSLER, Denis, « L’ère de la vulnérabilité », Risques, 2006
3 VOLTAIRE, Poème sur le désastre de Lisbonne, 1756
4 BERNOULLI, Jacques, Ars Conjectandi, Partie IV, traduction de Meusnier, 1713
5 KNIGHT, Frank H., Risk, Uncertainty, and Profit, Signalman Publishing, 2009
6 DUPAQUIER, Jacques, L’invention de la table de mortalité. De Graunt à Wargentin (1662-1766), PUF Paris, 1996, 177 p.
7 EWALD, François, KESSLER, Denis, « Les noces du risque et de la politique », Le Débat, 2002, n°109
8 SWISS RE, Sigma Report, 2016 : les catastrophes naturelles représentent environ ¾ des pertes liées aux dommages aux biens et aux personnes
9 KAHNEMAN, Daniel, TVERSKY, Amos, Prospect theory : an analysis of decision under risk, Econometrica, volume 47, 2, 1979
10 Cette sentence scholastique a été reprise par le prix Nobel d’économie Gary Becker dans un article qu’il a écrit avec Georges Stigler, sur les préférences des agents économiques : « De gustibus non est disputandum », American Economic Review, 1977
11 Ce qui donne lieu au phénomène de sélection adverse
12 AKERLOF, George A., « The Market for Lemons : Quality Uncertainty and the Market Mechanism », The Quarterly Journal of Economics, 1970
13 Jacques Rueff, membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques et de l’Académie française
14 Première manifestation d’une gestion planétaire d’un risque global
15 On peut à la fois réduire le risque d’accident sur la route et leur gravité lorsqu’ils surviennent (port de la ceinture, voitures équipées de dispositifs de sécurité…). On ne peut pas réduire la fréquence des tremblements de terre ou des cyclones, mais on peut réduire les dommages humains et matériels qu’ils produisent : construction antisismique ou anti cyclonique). Il est enfin possible de prévoir des dispositifs de secours et d’assistance lorsque le risque est survenu pour limiter ses conséquences sur les hommes et sur les biens.
